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In einer Zeitreihe (wie in jeder Stichprobe) können Ausreißer vorkommen,
d.h. Werte die wahrscheinlich nicht zum Rest der Stichprobe passen. Bei
Zeitreihen von Beobachtungswerten, kommen dafür drei Gründe in Frage:
- Es wurde ein zufälliges seltenes Ereignis beobachtet.
- Es wurde ein spezielles seltenes Ereignis beobachtet.
- Es wurde ein Beobachtungsfehler gemacht.
Da die Methode der kleinsten Quadrate, auf der zahlreiche
Verfahren zur Statistischen Analyse von Zeitreihen beruhen, sehr empfindlich
auf extreme Werte reagiert, stellt sich die Frage, ob der größte bzw.
kleinste in der Zeitreihe vorkommende Wert in den statistischen Analysen
der Zeitreihe mitverwendet werden soll, oder ob er sehr wahrscheinlich
nicht aus der der Zeitreihe zugrundeliegenden Verteilung stammt. In diesem
Fall sollte man ihn aus den weiteren Analysen ausschließen und
getrennt dokumentieren.
Ausreißertests dienen nun dazu, zu berechnen, mit welcher
Wahrscheinlichkeit der Ausreißer ein zufälliges seltenes Ereignis
darstellt, d.h. mit welcher Wahrscheinlichkeit er verträglich mit
der der Zeitreihe zugrundeliegenden Verteilung ist.
ich
2000-01-24