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Aufwärts: Ein Ausreißertest
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Bei der Durchführung des Ausreißertests wird wie folgt vorgegangen:
Zunächst wird der am weitesten vom Mittelwert entfernte
Wert der Verteilung gesucht und als möglicher Ausreißer ins Auge gefaßt.
Aus den restlichen Werten werden Mittelwert und
Standardabweichung der zugrundeliegenden Verteilung geschätzt. Mit Hilfe
des Kolmogoroff-Smirnoff-Tests wird getestet, ob die Verteilung der
restlichen Werte signifikant von der Gaußverteilung abweicht. Nur wenn dies
nicht der Fall ist, darf der Test weiter durchgeführt werden. Im nächsten
Schritt wird der normierte Abstand des möglichen Ausreißers vom Mittelwert
der Verteilung der restlichen Werte berechnet. Daraufhin kann die
Wahrscheinlichkeit dafür berechnet werden, daß ein Wert, der so weit oder
weiter vom Mittelwert der Verteilung entfernt liegt, durch
Zufall als eine Realisation der Verteilung auftritt (Gleichung (11)).
Die Zeitreihe mit
Werten stellt dann ein Bernoulli-Experiment mit Realisationen dar. Im
letzten Schritt braucht man nun nur noch zu testen, wie wahrscheinlich kein
solch großer Wert in einer Zeitreihe der gegebenen Länge
auftritt (Gleichung (13)).
ich
2000-01-24