Zeitreihenlänge

Nach Prozessen mit langem Gedächtnis kann man nur suchen, wenn man lange Zeitreihen zur Verfügung hat. Was bedeutet lang in diesem Fall? Wegen des Abtast-Theorems kann man maximal die Frequenz .5 erfassen. Die minimal aufgelöste Frequenz ist das Reziproke der Zeitreihenlänge $N$. Der Faktor zwischen diesen beiden Grenzen beträgt $N/2$. Um im Spektrum also 3 Zehnerpotenzen zu überdecken, muß man mindestens $N=2000$ Datenpunkte zur Verfügung haben. Die folgenden Experimente werden deshalb mit Zeitreihen dieser Länge durchgeführt. Es werden zunächst drei künstliche Zeitreihen untersucht, um die Stärken (und Schwächen) der einzelnen Maße zu testen. Danach werden drei Beobachtungszeitreihen analysiert.