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Zerlegt man die Zeitreihe in Intervalle der Länge und
betrachtet diese als Realisierungen des Prozesses, so erhält man
Schätzer der Spektraldichte. Deren Mittelwert ist um
besser als der Einzelwert. Der Preis, den man für diese Verbesserung
des Schätzwertes zahlt, liegt in der Nichtberücksichtigung der tiefen
Frequenzen. Man kann nun nur noch Perioden von bis erfassen.
Beispiel: Hat man eine Zeitreihe mit 128 Werten, so kann man
- 64 Perioden von 2 bis 128 auflösen, mit einem Fehler von der Größenordnung
des Schätzers selbst, oder
- 32 Perioden von 2 bis 64 auflösen, mit einem Fehler von der Größenordnung
des Schätzers, oder z.B.
- 16 Perioden von 2 bis 32 auflösen, mit einem Fehler von der halben
Größenordnung des Schätzers.
ich
2000-01-25