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Im allgemeinen ist es wenig interessant zu wissen, wie sich die Varianz einer
gemessenen Zeitreihe auf die verschiedenen Frequenzen einer
Fourierdarstellung der Zeitreihe
verteilt, wenn man nicht davon ausgeht, das die Zeitreihe die Realisation
eines Prozesses ist, der durch ein bestimmtes Spektrum charakterisiert ist,
über das man durch die Analyse des Zeitreihenspektrums Aufschluß erhält.
Das beudeutet man berechnet Periodogramme um auf Prozeßspektren
zu schließen, oder zu testen, ob ein Periodogramm
überzufällig stark von einem
vorgegebenen Prozeßspektrum abweicht.
Man steht nun vor folgenden Fragen:
- Welche Prozesse können eindeutige Spektren hervorrufen?
- Wie sehen Spektren von bestimmten Prozessen aus?
- Wie bekommt man einen zuverlässigen Schätzer für den die Zeitreihe
erzeugenden Prozeß?
- Wie testet man, ob im Spektrum etwas ,,interessantes`` zu sehen ist?
ich
2000-01-25