Nächste Seite: Gleichläufigkeit
Aufwärts: Spezielle statistische Methoden
Vorherige Seite: Spezielle statistische Methoden
  Inhalt
Betrachtet man zunächst die gewöhnliche Standardabweichung, so stellt man
fest, daß sie nichts darüber aussagt, welche Strukturen die Varianz
der Zeitreihe hat. Aus der gewöhnlichen Statistik kennt man den
Variationskoeffizienten , der als das Verhältnis der Standardabweichung
zum Mittelwert definiert ist. Er ist also ein Maß für die
Stärke der Schwankungen im Verhältnis zum Mittelwert. Dies ist allerdings
ein Maß für die gesamte Reihe und somit ein globales Maß. In der
Dendrochronologie wird sehr ähnlich dazu ein lokales Maß der
relativen Variabilität definiert, das jährliche Sensitivität
des Jahres heißt. Somit kann jeder Zeitreihe eine Reihe der
jährlichen Sensitivität zugeordnet werden. Sie ist definiert, als die
Differenz zwischen dem Wert des -ten Jahres zu dem des Vorjahres
geteilt durch den
Mittelwert der beiden Jahre. Daraus ergibt sich für die jährliche
Sensitivität:
|
(6.1) |
Weiter kann man daraus zu einem globalen Maß der Zeitreihe gelangen, indem
man das arithmetische Mittel der Reihe betrachtet. Dies führt
zur sogenannten mittleren Sensitivität:
|
(6.2) |
wobei die Länge der Originalreihe (nicht der um kürzeren Reihe der
jährlichen Sensitivität) ist.
Was unterscheidet nun die mittlere Sensitivität vom Variationskoeffizienten?
Zunächst sind beide ein Maß das Variation im Verhältnis zum Mittel
ausdrückt. Der Unterschied liegt nur darin, daß die mittlere Sensitivität
um so größer wird, je stärker die Gesamtvariabilitat durch die
Jahr-zu-Jahr-Variabilität bestimmt ist.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen.
Nehmen wir eine Zeitreihe bestehend
aus Werten, von denen die ersten fünf den Wert neun haben und die zweiten
fünf den Wert elf. Dann ist und die Standardabweichung
führt zu einem Wert von .
Nehmen wir nun eine andere Zeitreihe mit Werten, wobei die Zahlen
neun und elf immer alternierend auftreten sollen. Diese Reihe hat den
Mittelwert und die Standardabweichung .
Wie wir also sehen, haben beide Reihen den gleichen Mittelwert und die
gleiche Standardabweichung, und demnach auch einen gleichen Variationskoeffizient.
Wie sieht es nun mit den Sensitivitäten der Reihen aus?
Aus Gleichung B.1 folgt für die Reihen der jährlichen Sensitivität:
Das ergibt folgende mittleren Sensitivitäten:
Das Beispiel zeigt deutlich, daß die Sensitivität ein Maß für die
Jahr-zu-Jahr-Variabilität ist, die ja in der zweiten Reihe
(alternierende Werte) besonders hoch, in der ersten hingegen besonders
niedrig ist.
Wie der Variationskoeffizient ist aber auch die Sensitivität nicht
invariant gegenüber Mittelwerttransformationen. Während also die
Standaradabweichung (und im allgemeinen auch alle anderen grundlegenden
statistischen Variationsmaße) nicht vom Mittlewert abhängen, gilt dies
für den Variationskoeffizient und die Sensitivität nicht. Hat eine
Zeitreihe den Mittelwert null, so ist kein Variationskoeffizient definierbar.
Für die jährliche Sensitivität gilt diese Eigenschaft schon lokal, d.h.
es darf in der Zeitreihe nirgends
auftreten. Hätte man
obiges Beispiel mit Reihen der Werte und anstatt und
versucht, so wäre man schnell auf nicht hebbare Singularitäten gestoßen.
Daraus folgt, daß man Sensitivitäten keinesfalls für normierte Reihen
(d.h. Mittelwert und Standardabweichung )
berechnen darf.
Die Berechnung der Sensitivität ist günstig zum
Vergleich von Baumringdaten, da diese positiv definit sind. Man kann beim
Vergleich verschiedener Datenreihen mit etwa gleichem Mittelwert, oder
beim Vergleich von auf gleichen Mittelwert gebrachten Datenreihen die
Sensitivität nutzen, da sie dann aussagt, welche Reihe größere
Jahr-zu-Jahr-Schwankungen aufweist.
Nächste Seite: Gleichläufigkeit
Aufwärts: Spezielle statistische Methoden
Vorherige Seite: Spezielle statistische Methoden
  Inhalt
ich
2000-01-24